Le lieu de culte se situe dans le hameau de Furi, près d'un lotissement de vieilles maisons, au cœur des pâturages. Petit, il accueillait les anciens muletiers qui s'y arrêtaient avant de passer le col de Saint-Théodule, en direction du sud.
Le lieu de culte sur le Furi, situé en bordure de l'ancien chemin muletier de Zermatt passant par le col Saint-Théodule, fut érigé en 1747 par trois frères de la famille Furrer. Leurs initiales figurent sur l’ancienne grille de chœur: M.M.F., J.F. et P.J.F. Le lieu de culte se situe un peu à l'écart du hameau de Furi, à env. 1'900 m. Il s’agit d’un petit édifice baroque plutôt que d’une chapelle, dans lequel aucune messe n’est généralement célébrée. Il est dédié à Notre-Dame des Douleurs, sachant que la fête patronale a lieu le vendredi précédant la semaine sainte. L’autel est décoré d’une impressionnante Pietà: Jésus descendu de la croix. L’auréole et l’épée ont disparu. Une partie de l’ancien dais portatif a été fixé sur le plateau de l’autel, comme antependium (= rideau de tissu ornant le devant ou les côtés de l'autel). Le chœur est protégé par une grille de chœur en fer forgé.
Lors de la rénovation en 1986, les quatre beaux vitraux ont été réalisés par Madame Marion Cartier et offerts à la chapelle. Ils représentent Marie lors du baptême de Simon (chœur), Marie fuyant en Egypte (nef), Marie accompagnant Jésus portant sa croix (droite de la porte) et Jean sous la croix (gauche de la porte). Les plafonds et les portes datent également de 1986.
De nombreux habitants de Zermatt partaient autrefois en pèlerinage vers la Vierge de Furi pour lui confier leurs peines et leurs souffrances.